ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS EM R: CURSO INTRODUTÓRIO

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Sinopse

Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e, ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo "Mundo das Séries de Tempo" e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.

Ficha técnica

Código de barras:
9788535290875
Dimensões:
1.10cm x 15.00cm x 23.00cm
Edição:
1ª EDIÇÃO – 2017
Editora:
GEN ATLAS
Idioma:
PORTUGUÊS
ISBN:
8535290877
ISBN13:
9788535290875
Número de páginas:
264
Peso:
365 gramas